太平中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金招

  太平中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书(更新)(2020年第1号)

  第一部分绪言...........................................................................................................3

  第二部分释义...........................................................................................................4

  第三部分基金管理人................................................................................................8

  第四部分基金托管人..............................................................................................16

  第五部分相关服务机构..........................................................................................23

  第六部分基金的发售..............................................................................................25

  第七部分基金合同的生效.......................................................................................26

  第八部分基金份额的申购赎回...............................................................................27

  第九部分基金的投资..............................................................................................36

  第十部分基金的财产..............................................................................................42

  第十一部分基金资产估值..........................................................................................43

  第十二部分基金的收益与分配...................................................................................47

  第十三部分基金的费用与税收...................................................................................48

  第十四部分基金的会计与审计...................................................................................51

  第十五部分基金的信息披露.......................................................................................52

  第十六部分风险揭示.................................................................................................58

  第十七部分基金合同的变更、终止和基金财产的清算..............................................63

  第十八部分基金合同的内容摘要...............................................................................65

  第十九部分基金托管协议的内容摘要........................................................................78

  第二十部分基金份额持有人服务...............................................................................93

  第二十一部分其他应披露事项.......................................................................................95

  第二十二部分招募说明书存放及其查阅方式.................................................................96

  第二十三部分备查文件.................................................................................................97

  本基金经中国证监会2019年11月28日证监许可[2019]2587号文注册募集。

  基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,

  但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性

  本基金投资于证券市场,基金资产净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人根

  据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括但

  不限于:标的指数回报与债券市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组

  合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、流动性风险、国债期货的投资风

  险、资产支持证券的投资风险、市场风险、合规性风险、管理风险与操作风险等。本基金为

  债券型指数基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

  本基金跟踪复制中债1-3年政策性金融债指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组

  流动性风险是指因证券市场交易量不足,导致证券不能迅速、低成本地变现的风险。流

  动性风险还包括基金出现巨额赎回,致使没有足够的现金应付赎回支付所引致的风险。本基

  金投资国债期货,国债期货市场的风险类型较为复杂,涉及面广,具有放大性与可预防性等

  特征,其风险主要包括由利率波动原因造成的市场价格风险、由宏观因素和政策因素变化而

  引起的系统风险、由市场和资金流动性原因引起的流动性风险、由交易制度不完善而引发的

  本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。为更好地实现基金的投资目标,

  本基金会少量投资于其他债券(含国债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债券、地

  方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、

  银行存款、国债期货、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合

  中国证监会相关规定),在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。在特殊市场条件下,

  如证券市场的成交量发生急剧萎缩、基金发生巨额赎回以及其他未能预见的特殊情形下,可

  能导致基金资产变现困难或变现对证券资产价格造成较大冲击,发生基金份额净值波动幅度

  本基金主要投资于政策性金融债,可能面临政策性银行改制后的信用风险、政策性金融

  本基金投资中小企业私募债,中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采

  用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易,一般情况下,交易不活跃,潜在较大流动性

  风险。当发债主体信用质量恶化时,受市场流动性所限,本基金可能无法卖出所持有的中小

  本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。在建仓完成后,本基金投资于债

  券资产的比例不低于基金资产的80%,投资待偿期在1年-3年(包含1年和3年)的标的指

  数成份债券和备选成份债券的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金将根据资产规模、

  日常申购赎回情况、市场流动性等情况,主要采用完全复制策略构建基金债券投资组合,并

  根据标的指数成份债券及其权重的变动而进行相应的调整。投资人在投资本基金之前,请仔

  细阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件,全面认识本基金的风险收益特征和

  产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,自主判断基金的投资价值,理性判断市场,自

  基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本

  基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在作出投资决

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证

  基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书等信息

  披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。

  本基金单一投资者持有的基金份额不得达到或超过基金份额总额的20%,但在基金运作

  过程中因份额赎回等情形被动达到或超过20%的除外。法律法规或监管机构另有规定的从

  本基金本次更新招募说明书主要是对标的指数使用费、基金的募集、基金合同的生效内

  容进行更新,更新后的“标的指数使用费”的计提方法于2020年7月1日起执行。更新信

  息截止日为2020年6月29日。除上述事项外本次更新的招募说明书所载的内容截止日为

  本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募

  集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以

  下简称《销售办法》)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办

  法》)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理

  规定》”)以及《太平中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》编写。

  本招募说明书阐述了太平中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的投资目标、策

  略、风险、费率等与投资人投资决策有关的必要事项,投资人在作出投资决策前应仔细阅读

  本招募说明书。基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

  漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资

  料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信

  本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金

  合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基

  金份额持有人和本基金基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同

  的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投

  4、基金合同:指《太平中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》及对本

  5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《太平中债1-3年政策性金

  6、招募说明书或本招募说明书:指《太平中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金

  7、基金产品资料概要:指《太平中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金产品

  8、基金份额发售公告:指《太平中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金份额

  9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件司法解释、

  行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等以及颁布机关对其不时

  10、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次

  会议通过,2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订,

  自2013年6月1日起实施的,并根据2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务

  委员会第十四次会议《关于修改<中华人民共和国港口法〉等七部法律的决定》修正的《中

  11、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券

  12、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公

  13、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开

  14、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日

  实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修

  16、银行保险监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会

  17、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律

  19、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记

  并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

  20、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及

  现时有效的相关法律法规规定可以投资于中国境内证券市场的中国境外的机构投资者

  21、人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资

  试点办法》及相关法律法规规定,运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人

  22、投资人/投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格

  境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

  23、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

  24、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基

  25、销售机构:指太平基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的

  其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基金销售

  26、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基

  金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、

  27、登记机构:指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为太平基金管理有限公司

  28、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基

  29、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认

  购、申购、赎回、转换、转托管、定期定额投资等基金交易业务而引起的基金份额变动及结

  30、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管

  31、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完

  32、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过3

  34、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所及相关金融期货交易所的正常交易

  35、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

  39、《业务规则》:指《太平基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是由基金管理人

  制定并不时修订,规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基

  40、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定,申请购买

  41、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定,申请购买

  42、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件

  43、基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的

  条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他

  44、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份

  45、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期扣款日、扣

  款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及

  46、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金

  转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余

  48、基金收益:指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的

  49、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其

  51、基金份额净值:针对本基金各类基金份额而言,指计算日某一类基金份额的基金

  52、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金

  53、基金份额分类:指本基金分设两类基金份额:A类基金份额和C类基金份额。两

  类基金份额分设不同的基金代码,分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资

  54、A类基金份额:指在投资者认购、申购时收取认购、申购费用,在赎回时根据持有

  55、C类基金份额:指在投资者认购、申购时不收取认购、申购费用,在赎回时根据

  持有期限收取赎回费用,且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额类别

  56、销售服务费:指从相应类别基金份额的基金财产中计提的,用于本基金市场推广、

  57、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网

  站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介

  58、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

  59、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价

  格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含

  协议约定有条件提前支取的银行存款)、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或

  60、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净值的

  方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存

  量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资人的合法权益不受损害并得到公平对待

  办公地址:中国上海浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦17楼1708室

  范宇先生,董事长。中共党员,法学硕士,具有证券投资基金从业资格。曾任职于中国

  平安保险公司、中国证监会、中国证券登记结算有限责任公司历。现任中国太平保险集团有

  限责任公司(中国太平保险集团<香港>有限公司)投资管理部副总经理、本基金管理人董事

  李宏先生,董事。金融学本科。现任太平资产管理有限公司副总经理。曾任上海财政证

  券公司肇嘉浜路营业部总经理;上海证券有限责任公司证券投资总部总经理;太平资产管理

  徐钢先生,董事。中共党员,经济学硕士,高级经济师。现任太平资产管理有限公司副

  总经理。曾任中国人寿保险(集团)公司投资管理部资产配置处、股权管理处负责人;太平

  资产管理有限公司股权投资事业部总经理、组合管理部总经理、创新发展部副总经理(主持

  尤象都先生,董事。中共党员,经济学硕士,具有证券投资基金从业资格。现任本公司

  总经理。曾任职于国家经济体制改革委员会、中信实业银行、财政部、兴业银行、银河金融

  控股有限责任公司、银河基金管理有限公司、上海璐鑫投资管理有限公司、上海中亿科技投

  吴东先生,董事。中共党员,法学硕士,具有证券投资基金从业资格、仲裁员资格、律

  师资格。现任本公司副总经理、首席信息官。曾任上海市司法局办公室副主任;中国人寿保

  险股份有限公司上海分公司内控合规部总经理;中国人寿保险股份有限公司上海分公司宝山

  支公司总经理;太平资产管理有限公司风险管理部/项目评审部副总经理(部门总经理级)、

  ThomasAdamShippey先生,董事。英国阿斯顿大学国际商务和德语学士。现任安石集团

  战略发展总监兼安石集团财务总监。曾任普华永道会计师事务所注册会计师,瑞银集团任执

  胡志浩先生,独立董事。中共党员,金融学博士。现任国家金融与发展实验室全球经济

  与金融研究中心主任。曾任职于中国社会科学院金融研究所、国家金融与发展实验室。

  赵然女士,独立董事。经济学博士。现任河南省社科院金融财贸所负责人、副研究员,

  《河南金融发展报告暨河南金融蓝皮书》副主编。曾任职于跨国公司、投资银行等相关企业。

  于春海先生,独立董事。经济学博士。现任中国人民大学经济学院国际经济系主任、中

  国人民大学国家发展与战略研究院专聘研究员、中国特色社会主义经济建设协同创新中心研

  究员、中信改革发展研究院资深研究员及瞭望智库入驻专家。曾任职于中国航天工业总公司

  陈沫先生,监事会主席。民革党员,大专。现任太平资产管理有限公司信息技术部总经

  理。曾任职于太平人寿保险公司,历任太平资产管理有限公司运营保障部副总经理、信息技

  曹燕萍女士,监事。中共党员,经济学硕士。现任太平资产管理有限公司权益投资部总

  经理。曾任申银万国证券研究所经理助理、高级研究员、能源小组组长,海富通基金管理有

  限公司高级研究员、绝对收益组基金经理,国金证券研究所研究总监,太平资产管理有限公

  杨峰先生,监事。工程硕士,高级经济师。现任中原证券股份有限公司董事会办公室主

  任。曾任河南投资集团发展计划部业务经理、河南投资集团发展计划部高级业务经理、郑州

  拓洋实业有限公司总经理助理、河南投资集团担保有限公司副总经理、河南投资集团有限公

  司发展计划部副主任、中鼎开源创业投资管理有限公司总经理、中鼎开源创业投资管理有限

  王伟先生,职工监事。中共党员,金融学博士。具有证券投资基金从业资格。现任本公

  司研究部副总监。曾任太平养老保险有限公司受托管理部室经理;中国太平保险集团投资管

  理部经理;太平石化金融租赁有限责任公司综合管理部总经理助理、战略规划部助理总经理;

  陈新先生,职工监事。中共党员,工学学士。具有证券投资基金从业资格。现任本公司

  信息技术部总监。曾任丹东电子研究设计院研究室主任;丹东国际信托投资有限公司证券营

  业部IT工程师;华泰资管资深IT工程师;永诚保险资管信息管理部总经理。

  赵霖先生,职工监事。FRM,工程及经济学双硕士。具有证券投资基金从业资格。现任

  本公司稽核风控部(纪委办公室)总监。曾任职于上海亚太计算机信息系统有限公司、上海

  建经投资咨询有限公司、上海新世纪资信评估投资服务有限公司、太平资产管理有限公司等

  范宇先生,董事长。中共党员,法学硕士,具有证券投资基金从业资格。曾任职于中国

  平安保险公司、中国证监会、中国证券登记结算有限责任公司历。现任中国太平保险集团有

  限责任公司(中国太平保险集团<香港>有限公司)投资管理部副总经理、本基金管理人董事

  尤象都先生,总经理。中共党员,经济学硕士,具有证券投资基金从业资格。曾任职于

  国家经济体制改革委员会、中信实业银行、财政部、兴业银行、银河金融控股有限责任公司、

  银河基金管理有限公司、上海璐鑫投资管理有限公司、上海中亿科技投资集团有限公司、拉

  岳冲先生,督察长。中共党员,法律硕士。曾任职于中国海关、中国证监会、太平基金

  吴东先生,副总经理。中共党员,法学硕士,具有证券投资基金从业资格、仲裁员资格、

  律师资格。曾任上海市司法局办公室副主任;中国人寿保险股份有限公司上海分公司内控合

  规部总经理;中国人寿保险股份有限公司上海分公司宝山支公司总经理;太平资产管理有限

  公司风险管理部/项目评审部副总经理(部门总经理级)、监察部总经理、风险管理及合规

  季勇先生,副总经理。中共党员,经济学博士,具有证券投资基金从业资格。曾就职于

  中国建设银行、中国信达资产管理有限公司、招商基金管理有限公司,曾任金元比联基金管

  理有限公司机构理财部总监,国海富兰克林基金管理有限公司机构理财部总经理、机构业务

  总监、公司总经理助理,并曾兼任国海富兰克林资产管理有限公司总经理,招商财富资产管

  吴超先生,美国本特利商学院金融学硕士。具有证券投资基金从业资格。7年证券基金

  行业从业经验。2013年5月起曾任职于西部证券股份有限公司固定收益部和上海金懿投资有

  限公司担任固定收益部投资经理、投资总监等职。2017年3月加入本公司,从事投资相关工

  作。2018年2月12日起担任太平日日金货币市场基金基金经理、太平日日鑫货币市场基金基

  金经理。2019年3月25日任太平睿盈混合型证券投资基金基金经理。2019年6月27日任太平

  恒安三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年5月30日起拟任本基金基金经

  投资决策委员会成员:总经理助理宋磊先生、权益投资部梁鹏先生、权益投资部林开盛

  1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发

  4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;

  11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;

  1、基金管理人承诺严格遵守《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》

  等现行有效的相关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,建立健全内部控制制度,

  采取有效措施,防止违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会有关规定的行为

  3、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、

  (7)违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,泄漏在任职

  期间知悉的有关证券、基金的商业秘密和尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信

  (8)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩

  1、依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎勤勉的原则为基金份额持有人谋取

  3、不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,泄漏在任职

  期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信

  基金管理人的内部控制是指基金管理人为防范和化解风险,保证经营运作符合公司的发

  展规划,在充分考虑内外部环境的基础上,通过建立组织机制,运用管理方法,实施操作程

  (1)保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,自觉形成守法经

  (2)防范和化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行和受托资产

  (1)健全性原则。内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,

  (2)有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度

  (3)独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立,公司基金资产、

  (5)成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,

  (1)合法合规性原则。公司内控制度应当符合国家法律、法规、规章和各项规定。

  (2)全面性原则。内部控制制度应当涵盖公司经营管理的各个环节,不得留有制度上

  (3)审慎性原则。制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出发点。

  (4)适时性原则。内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和公司经营战略、

  公司内部风险控制的主要内容包括:投资管理业务控制、信息披露控制、基金销售活动

  公司自觉遵守国家有关法律法规,按照投资管理业务的性质和特点严格制定管理规章、

  公司按照法律、法规和中国证监会有关规定,建立完善的信息披露制度,保证公开披露

  公司从事基金销售活动,自觉遵守法律法规和中国证监会的规定,不得损害国家利益、

  公司根据国家法律法规的要求,遵循安全性、实用性、可操作性原则,严格制定信息系

  统的管理制度。信息技术系统的设计开发符合国家、金融行业软件工程标准的要求,编写完

  整的技术资料;在实现业务电子化时,设置保密系统和相应控制机制,并保证计算机系统的

  可靠性;信息技术系统投入运行前,经过业务、运营、监察稽核等部门的联合验收。

  公司依据《中华人民共和国会计法》、财政部2006年颁布的企业会计准则及应用指南、

  《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算业务指引》等国家有关法律、法规制定基金

  会计制度、公司财务制度、会计工作操作流程和会计岗位工作手册,并针对各个风险控制点

  公司设立督察长,对董事会负责,经董事会聘任,报中国证监会核准。根据公司监察稽

  核工作的需要和董事会授权,督察长就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报

  公司设立监察稽核部门,对公司经营层负责,开展监察稽核工作,公司保证监察稽核部

  公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开,是各项基本管理制度的

  纲要和总揽,内部控制大纲明确内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等内容;

  基本管理制度主要包括风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、信息披露制度、

  监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度、资料档案管理制度、业绩评估考核制度

  部门和业务管理制度是在基本管理制度的基础上,对各部门的主要职责、岗位设置、岗

  位责任等的具体说明,是公司根据部门职能开展相关业务的相关制度,是依据公司基本管理

  6、基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是公司董事会及管理层的责任。

  基金管理人特别声明以上关于内部控制的披露真实、准确,并承诺将根据法律法规、市

  经营范围:经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准,公司主营业务主要包括:

  吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代

  理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;同业拆借;提供信用证服务及担保;代

  理收付款项及代理保险业务;提供保险箱业务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;

  国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇;买

  卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;资信调查、咨询、

  见证业务;离岸银行业务;证券投资基金托管业务;全国社会保障基金托管业务;经中国人

  制商业银行之一。经过二十年来的稳健经营和业务开拓,各项业务发展一直保持较快增长,

  上海浦东发展银行总行于2003年设立基金托管部,2005年更名为资产托管部,2013

  年更名为资产托管与养老金业务部,2016年进行组织架构优化调整,并更名为资产托管部,

  目前下设证券托管处、客户资产托管处、内控管理处、业务保障处、总行资产托管运营中心

  目前,上海浦东发展银行已拥有客户资金托管、资金信托保管、证券投资基金托管、全

  球资产托管、保险资金托管、基金专户理财托管、证券公司客户资产托管、期货公司客户资

  产托管、私募证券投资基金托管、私募股权托管、银行理财产品托管、企业年金托管等多项

  托管产品,形成完备的产品体系,可满足多领域客户、境内外市场的资产托管需求。

  郑杨,男,1966年出生,研究生学历,博士学位,高级经济师。曾任国家经贸委经济

  法规司调研处副处长;中国机电设备招标中心开发处处长、第七招标业务处处长;国家外汇

  管理局资本项目司副司长;中国人民银行上海分行党委委员、副行长、国家外汇管理局上海

  市分局副局长;中国人民银行上海总部党委委员、副主任兼外汇管理部主任;上海市金融工

  作党委副书记、市金融办主任;上海市金融工作党委书记、市金融办主任;上海市金融工作

  党委书记、市地方金融监管局(市金融工作局)局长。现任上海浦东发展银行党委书记、董

  潘卫东,男,1966年出生,硕士研究生,高级经济师。曾任宁波证券公司业务一部副

  经理;上海浦东发展银行宁波分行资财部总经理兼任北仑办事处主任、宁波分行副行长;上

  海浦东发展银行产品开发部总经理;上海浦东发展银行昆明分行行长、党组书记;上海市金

  融服务办公室挂职并任金融机构处处长;上海国际集团党委委员、总经理助理,上海国际集

  团党委委员、副总经理,上海国际信托有限公司党委书记、董事长;上海浦东发展银行党委

  委员、执行董事、副行长、财务总监。现任上海浦东发展银行党委副书记、副董事长、行长,

  孔建,男,1968年出生,博士研究生。历任工商银行山东省分行计划处科员、副主任

  科员,国际业务部、工商信贷处科长,资金营运处副处长,上海浦东发展银行济南分行信管

  处总经理,上海浦东发展银行济南分行行长助理、副行长、党委书记、行长。现任上海浦东

  截止2019年12月31日,上海浦东发展银行证券投资基金托管规模为6022.97亿元,

  比去年末增加42.96%。托管证券投资基金共一百八十六只,分别招募说明书29为国泰金龙

  行业精选基金、国泰金龙债券基金、天治财富增长基金、广发小盘成长基金、汇添富货币基

  金、长信金利趋势基金、嘉实优质企业基金、国联安货币基金、长信利众债券基金(LOF)、

  博时安丰18个月基金(LOF)、易方达裕丰回报基金、鹏华丰泰定期开放基金、汇添富双利

  增强债券基金、华富恒财定开债券基金、汇添富和聚宝货币基金、工银目标收益一年定开债

  券基金、北信瑞丰宜投宝货币基金、中海医药健康产业基金、华富国泰民安灵活配置混合基

  金、安信动态策略灵活配置基金、东方红稳健精选基金、国联安鑫享混合基金、长安鑫利优

  选混合基金、工银瑞信生态环境基金、天弘新价值混合基金、嘉实机构快线货币基金、鹏华

  REITs封闭式基金、华富健康文娱基金、金鹰改革红利基金、易方达裕祥回报债券基金、中

  银瑞利灵活配置混合基金、华夏新活力混合基金、鑫元汇利债券型基金、南方转型驱动灵活

  配置基金、银华远景债券基金、富安达长盈灵活配置混合型基金、中信建投睿溢混合型证券

  投资基金、工银瑞信恒享纯债基金、长信利发债券基金、博时景发纯债基金、鑫元得利债券

  型基金、东方红战略沪港深混合基金、博时富发纯债基金、博时利发纯债基金、银河君信混

  合基金、兴业启元一年定开债券基金、工银瑞信瑞盈18个月定开债券基金、中信建投稳裕

  定开债券基金、招商招怡纯债债券基金、中加丰享纯债债券基金、长安泓泽纯债债券基金、

  银河君耀灵活配置混合基金、广发汇瑞3个月定期开放债券发起式证券投资基金、汇安嘉汇

  纯债债券基金、南方宣利定开债券基金、招商兴福灵活配置混合基金、博时鑫润灵活配置混

  合基金、兴业裕华债券基金、易方达瑞通灵活配置混合基金、招商招祥纯债债券基金、易方

  达瑞程混合基金、中欧骏泰货币基金、招商招华纯债债券基金、汇安丰融灵活配置混合基金、

  汇安嘉源纯债债券基金、国泰普益混合基金、汇添富鑫瑞债券基金、鑫元合丰纯债债券基金、

  博时鑫惠混合基金、国泰润利纯债基金、华富天益货币基金、汇安丰华混合基金、汇安沪深

  300指数增强型证券投资基金、汇安丰恒混合基金、景顺长城中证500指数基金、鹏华丰康

  债券基金、兴业安润货币基金、兴业瑞丰6个月定开债券基金、兴业裕丰债券基金、易方达

  瑞弘混合基金、长安鑫富领先混合基金、万家现金增利货币基金、上银慧增利货币市场基金、

  易方达瑞富灵活配置证券投资基金、博时富腾纯债债券型证券投资基金、安信工业4.0主题

  沪港深精选混合基金、万家天添宝货币基金、中欧瑾泰债券型证券投资基金、中银证券安弘

  债券基金、鑫招募说明书30元鑫趋势灵活配置混合基金、泰康年年红纯债一年定期开放债

  券基金、广发高端制造股票型发起式基金、永赢永益债券基金、南方安福混合基金、中银证

  券聚瑞混合基金、太平改革红利精选灵活配置混合基金、富荣富乾债券型证券投资基金、国

  联安安稳灵活配置混合型证券投资基金、前海开源景鑫灵活配置混合型证券投资基金、前海

  开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金、中海沪港深多策略灵活配置混合型基金基金、中银

  证券祥瑞混合型证券投资基金、前海开源盛鑫灵活配置混合型证券投资基金、鑫元行业轮动

  灵活配置混合型证券投资基金、兴业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、富国颐利

  纯债债券型证券投资基金、华安安浦债券型证券投资基金、南方泽元债券型证券投资基金、

  鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型基金、新疆前海联合泳祺纯债

  债券型证券投资基金、永赢盈益债券型证券投资基金、中加颐合纯债债券型证券投资基金、

  中信保诚稳达债券型证券投资基金、中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金、东方

  红核心优选一年定期开放混合型证券投资基金、平安惠锦纯债债券型证券投资基金、华夏鼎

  通债券型证券投资基金、鑫元全利债券型发起式证券投资基金、中融恒裕纯债债券型证券投

  资基金、嘉实致盈债券型证券投资基金、永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金、工银

  瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金、广发景智纯债债券型证券投资基金、东兴品牌精选灵活

  配置混合型证券投资基金、广发中债1-3年国开行债券指数证券投资基金、融通通捷债券型

  证券投资基金、华富恒盛纯债债券型证券投资基金、建信中证1000指数增强型发起式证券

  投资基金、汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金、国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金、海

  富通聚丰纯债债券型证券投资基金、博时中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金、银河

  家盈纯债债券型证券投资基金、博时富永纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、

  南方畅利定期开放债券型发起式证券投资基金、中加瑞利纯债债券型证券投资基金、华富中

  证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金、永赢合益债券型证券投资基金、嘉实中债1-3

  年政策性金融债指数证券投资基金、广发港股通优质增长混合型证券投资基金、长安泓沣中

  短债债券型证券投资基金、中海信息产业精选混合型证券投资基金、民生加银恒裕债券型证

  券投资基金、国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金、平安惠泰纯债债券型证券投资基

  金、中信建投景和中短债债券型证券投资基金、工银瑞信添慧债券招募说明书31型证券投

  资基金、华富安鑫债券型证券投资基金、汇添富中债1-3年农发行债券指数证券投资基金、

  南方旭元债券型发起式证券投资基金、大成中债3-5年国开行债券指数基金、永赢众利债券

  型证券投资基金、华夏中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金、中证长三角一体化发展

  主题交易型开放式指数证券投资基金、新疆前海联合科技先锋混合型证券投资基金、银华尊

  尚稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、博时颐泽平衡养老目标三年

  持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、农银养老目标日期2035三年持有期混合型发起式

  基金中基金(FOF)、汇添富汇鑫浮动净值货币市场基金、泰康安欣纯债债券型证券投资基金、

  恒生前海港股通精选混合型证券投资基金、鹏华丰鑫债券型证券投资基金、中证长三角一体

  化发展主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资

  基金、华富安兴39个月定期开放债券型证券投资基金、中融睿享86个月定期开放债券型基

  金、南方梦元短债债券型证券投资基金、鹏扬淳开债券型证券投资基金、华宝宝惠纯债39

  个月定期开放债券型证券投资基金、建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金、农银

  汇理金益债券型证券投资基金、博时稳欣39个月定期开放债券型证券投资基金、同泰慧择

  混合型证券投资基金、招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金、嘉实致禄3个月定期

  开放纯债债券型发起式证券投资基金、永赢久利债券型证券投资基金、嘉实安元39个月定

  期开放纯债债券型证券投资基金、交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金、长城

  嘉鑫两年定期开放债券型证券投资基金、建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金、鹏扬

  浦利中短债债券型证券投资基金、平安惠合纯债债券型证券投资基金、工银瑞信深证100

  交易型开放式指数证券投资基金、鹏华0-5年利率债债券型发起式证券投资基金、景顺长城

  弘利39个月定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基

  1、本行内部控制目标为:确保经营活动中严格遵守国家有关法律法规、监管部门监管

  规则和本行规章制度,形成守法经营、规范运作的经营思想。确保经营业务的稳健运行,保

  证基金资产的安全和完整,确保业务活动信息的真实、准确、完整,保护基金份额持有人的

  2、本行内部控制组织架构为:总行法律合规部是全行内部控制的牵头管理部门,指导

  业务部门建立并维护资产托管业务的内部控制体系。总行风险监控部是全行操作风险的牵头

  管理部门。指导业务部门开展资产托管业务的操作风险管控工作。总行资产托管部下设内控

  管理处。内控管理处是全行托管业务条线的内部控制具体管理实施机构,并配备专职内控监

  3、内部控制制度及措施:本行已建立完善的内部控制制度。内控制度贯穿资产托管业务

  的决策、执行、监督全过程,渗透到各业务流程和各操作环节,覆盖到从事资产托管各级组

  织结构、岗位及人员。内部控制以防范风险、合规经营为出发点,各项业务流程体现“内控

  具体内控措施包括:培育员工树立内控优先、制度先行、全员化风险控制的风险管理理

  念,营造浓厚的内控文化氛围,使风险意识贯穿到组织架构、业务岗位、人员的各个环节。

  制定权责清晰的业务授权管理制度、明确岗位职责和各项操作规程、员工职业道德规范、业

  务数据备份和保密等在内的各项业务管理制度;建立严格完善的资产隔离和资产保管制度,

  托管资产与托管人资产及不同托管资产之间实行独立运作、分别核算;对各类突发事件或故

  障,建立完备有效的应急方案,定期组织灾备演练,建立重大事项报告制度;在基金运作办

  公区域建立健全安全监控系统,利用录音、录像等技术手段实现风险控制;定期对业务情况

  进行自查、内部稽核等措施进行监控,通过专项/全面审计等措施实施业务监控,排查风险

  托管人严格按照有关政策法规、以及基金合同、托管协议等进行监督。监督依据具体包

  我行根据基金合同及托管协议约定,对基金合同生效之后所托管基金的投资范围、投资

  (1)资产托管部设置核算监督岗位,配备相应的业务人员,在授权范围内独立行使对

  基金管理人投资交易行为的监督职责,规范基金运作,维护基金投资人的合法权益,不受任

  (2)在日常运作中,凡可量化的监督指标,由核算监督岗通过托管业务的自动处理程

  (3)对非量化指标、投资指令、管理人提供的各种报表和报告等,采取人工监督的方

  (1)基金托管人对基金管理人的投资运作监督结果,采取定期和不定期报告形式向基

  金管理人和中国证监会报告。定期报告包括基金监控周报等。不定期报告包括提示函、临时

  (2)若基金托管人发现基金管理人违规违法操作,以电话、邮件、书面提示函的方式

  通知基金管理人,指明违规事项,明确纠正期限。在规定期限内基金托管人再对基金管理人

  违规事项进行复查,如果基金管理人对违规事项未予纠正,基金托管人将报告中国证监会。

  如果发现基金管理人投资运作有重大违规行为时,基金托管人应立即报告中国证监会,同时

  (3)针对中国证监会、中国人民银行对基金投资运作监督情况的检查,应及时提供有

  办公地址:中国上海浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦10楼1004室

  3、基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构销售本基金,并

  办公地址:中国上海浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦17楼1708室

  住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室

  办公地址:上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼

  基金管理人按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集

  本基金,并于2019年11月28日经中国证监会证监许可[2019]2587号文准予募集注册。本基金

  募集期为2020年5月11日至2020年5月21日止。经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

  验资,募集期共募集300,091,430.99份,有效认购户为435户。

  基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产

  净值低于5000万元的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前

  述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基

  如果本基金投资的政策性金融债发行人政策性银行发生改制,且可能对本基金投资运

  作、基金份额持有人利益产生较大影响的,在履行适当程序后,基金管理人可以对本基金进

  本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在相关公告

  中列明或基金管理人网站公示。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并在基金管理

  人网站公示。基金投资人应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的

  其他方式办理基金份额的申购与赎回。若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或

  网上等交易方式,投资人可以通过上述方式进行申购与赎回,具体办法由基金管理人另行公

  投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证

  券交易所及相关金融期货交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中

  基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,

  基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息

  基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购,具体业务办理时间在申

  基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎

  在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披

  基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转

  换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接

  受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。

  1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类基金份额净值为

  3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销,在当日的开放时间

  4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。

  5、办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投资者的合

  6、基金管理人有权决定基金份额持有人持有本基金的最高限额和本基金的总规模限额,

  但应最迟在新的限额实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规

  投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回

  投资人办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵

  守基金合同和招募说明书规定的前提下,以各销售机构的具体规定为准。投资者在申购本基

  金时须按销售机构规定的方式备足申购资金;投资者在提交赎回申请时,应确保账户内有足

  投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申购成立;基

  金份额登记机构确认基金份额时,申购生效。若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不

  基金份额持有人在提交赎回申请时,必须有足够的份额余额,则赎回申请成立,否则所

  投资人T日的赎回申请经本基金的登记机构确认生效后,基金管理人将在T+7日(包

  括该日)内支付赎回款项。如遇证券期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、

  银行数据交换系统故障等非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时,

  赎回款项的支付相应顺延。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回

  基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请

  日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。投资人

  向销售机构交付申购款项,申购成立,投资人向销售机构递交赎回申请,赎回成立;T日提

  交的有效申请,投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其

  基金销售机构申购、赎回申请的受理的申请并不代表该申请一定生效,而仅代表销售机

  构确实接收到该申请。申购和赎回申请的确认以基金登记机构的确认结果为准。对于申购、

  在法律法规允许的范围内,本基金登记机构可根据相关业务规则,对上述业务办理时间

  1、本基金A类基金份额或C类基金份额首次申购和单笔追加申购的最低金额均为10

  元(含申购费),各销售机构在符合上述规定的前提下,可根据情况调高首次申购和单笔追

  加申购的最低金额,具体以销售机构公布的为准,投资人需遵循销售机构的相关规定。

  2、每个交易账户最低持有A类基金份额或C类基金份额余额为10份,若某笔赎回导致

  单个交易账户的A类基金份额或C类基金份额余额少于10份时,该类别基金份额余额部分

  3、投资者通过销售机构赎回基金份额时,本基金单笔赎回申请不得低于10份,若投资

  者单个交易账户持有的基金份额余额不足10份,将不受此限制,但投资者在提交赎回申请

  时须全部赎回。各销售机构在符合上述规定的前提下,可根据自己的情况调整单笔赎回申请

  4、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限,具体规定请参见更新的

  5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人

  应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基

  金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。

  6、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额等数量

  限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  1、本基金A类基金份额在申购时收取基金申购费用;C类基金份额不收取申购费用。

  本基金申购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用,不列入基

  本基金的A类基金份额和C类基金份额赎回费率随申请份额持有时间增加而递减。具

  本基金对持续持有期少于30日的基金份额投资人收取的赎回费全额计入基金财产。

  3、基金管理人可以在《基金合同》约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新

  的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

  4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定

  基金促销计划,定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以

  按中国证监会要求履行必要手续后,对基金投资者适当调低基金申购费率、赎回费率和销售

  5、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制以确保基

  金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规

  上述计算结果均按照四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基

  上述计算结果均按照四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基

  例1:假定T日A类基金份额净值为1.0160元,某投资人本次申购本基金A类基金份

  额10万元,对应的本次申购费率为0.60%,该投资人可得到的A类基金份额为:

  即:投资者投资10万元申购本基金A类基金份额,假定申购当日A类基金份额净值为

  例2:假设某投资者投资10万元申购本基金C类基金份额,申购当日本基金C类基金

  即:投资者投资10万元申购本基金C类基金份额,假设申购当日本基金C类基金份额

  上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金

  例3:某投资者赎回本基金A类基金份额1万份,持有时间为2个月,对应的赎回费率

  为0%,假设赎回当日A类基金份额净值是1.2500元,则其可得到的赎回金额为:

  即:投资者赎回本基金A类基金份额1万份,持有时间为2个月,假设赎回当日A类

  基金份额净值是1.2500元,则其可得到的赎回金额为12,500.00元。

  3、本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码,分别计算和公告各类基金份额

  净值和各类基金份额累计净值。本基金各类基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小

  数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基金份额净值

  在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计

  算或公告。但如遇特殊情况,为保护基金份额持有人利益,基金管理人与基金托管人协商一

  致,可阶段性调整基金份额净值计算精度并进行相应公告,无需召开基金份额持有人大会审

  投资人申购基金生效后,基金登记机构在T+1日为投资人登记权益并办理登记手续,

  投资人赎回基金生效后,基金登记机构在T+1日为投资人办理扣除权益的登记手续。

  基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述登记办理时间进行调整,但不得实质

  影响投资人的合法权益,并最迟于实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

  2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资

  3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净

  4、基金管理人接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益或

  5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业

  6、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术故障等异常情况导致基金销

  7、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估

  值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当

  8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例

  发生上述第1、2、3、5、6、7、9项暂停申购情形之一且基金管理人决定拒绝或暂停接

  受投资人的申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如

  果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消

  发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项:

  2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的赎

  3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净

  5、继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,基金管理人可暂停接

  6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值

  技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当延

  发生上述情形(第4、5项除外)之一且基金管理人决定拒绝接受或暂停接受基金份额持

  有人的赎回申请或延缓支付赎回款项时,基金管理人应根据有关规定在指定媒介上公告,已

  确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账

  户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述第4项

  所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可

  能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办

  若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出

  申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一

  当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或

  (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回

  (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投

  资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当

  日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。

  对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理该

  单个账户的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取

  消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取

  消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请

  一并处理,无优先权并以下一开放日的该类别基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,

  直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动

  (3)本基金发生巨额赎回时,对于单个基金份额持有人当日赎回申请超过上一开放日

  基金总份额10%以上的部分,基金管理人有权对其进行延期办理(被延期赎回的赎回申请,

  将自动转入下一个开放日继续赎回,与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开

  放日的该类别基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止);对于该

  基金份额持有人申请赎回的份额中未超过上一开放日基金总份额10%的部分,基金管理人根

  据前段“(1)全额赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回

  申请一并办理。但是,如该持有人在提交赎回申请时选择取消赎回,则其当日未获受理的部

  (4)暂停赎回:连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,

  可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过20

  当发生巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真、公告或者招募说明书

  规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,并在2日内在指

  1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂

  2如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上刊登基金重新

  开放申购或赎回公告,并公布最近1个开放日的基金份额净值;如发生暂停的时间超过1

  日,则基金管理人可以根据需要增加公告次数。但基金管理人必须,依照《信息披露办法》

  的有关规定,最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告;或根据实际

  情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行发布重新开放的公告。

  3、上述暂停申购或赎回情况消除的,基金管理人应于重新开放日公布最近1个工作日

  基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人

  管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人

  届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。

  基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行规定。投

  资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管

  理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。

  基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非

  交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其他非交易过户,或者按照相关法律法规或国

  家有权机关要求的方式进行处理的行为。无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依

  法可以持有本基金基金份额的投资人,或按法律法规或国家有权机关要求的方式执行。

  继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金

  份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执行是

  指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法

  人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件

  的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。

  基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构可

  以按照规定的标准收取转托管费。尽管有前述约定,基金销售机构仍有权决定是否办理基金

  基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构认

  基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益一并冻结,被冻结部分份额仍然参与收益分

  基金管理人可以根据法律法规或监管机构的规定办理基金份额的质押业务,并制定相应

  在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监

  会认可的交易场所或者协议转让的交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份

  额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,基金份额持有人应根

  十八、基金管理人可在不违反相关法律法规、不对基金份额持有人利益产生不利影响的

  紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金

  力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差控制在4%以内。

  本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。为更好地实现基金的投资目标,

  本基金会少量投资于其他债券(含国债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债券、地

  方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、

  银行存款、国债期货、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可

  基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;投资待

  偿期在1年-3年(包含1年和3年)的标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金

  非现金基金资产的80%;每个交易日日终扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金

  保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括

  本基金为指数型基金,采用抽样复制和动态最优化的方法为主,选取标的指数成份券和

  备选成份券中流动性较好的债券,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对

  本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗。